↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1148.57 AMP

RUNE = 0.8 USDT

AMP = 0 USDT

CSV JSON MD

RUNE / AMP отношение и спред

1 RUNE = 1148.57 AMP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.697, корреляция ног 0.46.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.22. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RUNE · Держателю AMP

Hedge ratio β 0.697

Z-score спреда 1.22

Перцентиль за 4.8 г 79

Корреляция 0.46

Полураспад 162.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1148.57

Изменение за 1д-10.74%

Изменение за 7д-3.94%

Изменение за 30д13.54%

Максимум периода2866.98

Минимум периода120.042

Hedge ratio β0.697

Z-score спреда1.22

Корреляция0.46

Полураспад163 дн.

по 1770 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.46 при hedge ratio 0.70. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.22 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 163 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 37% пути от минимума к максимуму последних 1770 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AMP в одном RUNE?

1 RUNE стоит 1148.57 AMP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RUNE/AMP?

За последние 1770 дневным свечам отношение держалось между 120.042 (11.02.2022) и 2866.98 (02.12.2023).

Коррелируют ли RUNE и AMP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RUNE и AMP равна 0.46 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RUNE/AMP?

Z-score равен 1.22 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RUNE/AMP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.46, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 163 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.