↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.062 STRK

PYTH = 0.094 USDT

STRK = 0.088 USDT

CSV JSON MD

PYTH / STRK отношение и спред

1 PYTH = 1.062 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.509, корреляция ног 0.48.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.90. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PYTH · Держателю STRK

Hedge ratio β 0.509

Z-score спреда 0.90

Перцентиль за 1.0 г 51

Корреляция 0.48

Полураспад 20.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.06178

Изменение за 1д15.17%

Изменение за 7д-29.43%

Изменение за 30д-45.54%

Максимум периода2.19066

Минимум периода0.318068

Hedge ratio β0.509

Z-score спреда0.90

Корреляция0.48

Полураспад21 дн.

по 382 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.48 при hedge ratio 0.51. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.90 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 40% пути от минимума к максимуму последних 382 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном PYTH?

1 PYTH стоит 1.06178 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PYTH/STRK?

За последние 382 дневным свечам отношение держалось между 0.318068 (20.11.2025) и 2.19066 (26.08.2026).

Коррелируют ли PYTH и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PYTH и STRK равна 0.48 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PYTH/STRK?

Z-score равен 0.90 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PYTH/STRK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.48, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 21 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.