↔

Пробел меняет ноги пары местами.

6.069 SAGA

PROVE = 0.224 USDT

SAGA = 0.037 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PROVE / SAGA отношение и спред

1 PROVE = 6.069 SAGA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.570, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.18. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.570

Z-score спреда -1.18

Корреляция 0.41

Полураспад 8.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение6.0693

Изменение за 1д-29.35%

Изменение за 7д-33.99%

Изменение за 30д-44.94%

Максимум периода18.2128

Минимум периода3.17881

Hedge ratio β0.570

Z-score спреда-1.18

Корреляция0.41

Полураспад8 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 0.57. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.18 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 19% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SAGA в одном PROVE?

1 PROVE стоит 6.0693 SAGA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PROVE/SAGA?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 3.17881 (30.09.2025) и 18.2128 (21.05.2026).

Коррелируют ли PROVE и SAGA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PROVE и SAGA равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PROVE/SAGA?

Z-score равен -1.18 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PROVE/SAGA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.41, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 8 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.