↔

Пробел меняет ноги пары местами.

75.32 STRK

PROM = 5.01 USDT

STRK = 0.07 USDT

CSV JSON MD

PROM / STRK отношение и спред

1 PROM = 75.32 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.105, корреляция ног 0.05.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.09. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PROM · Держателю STRK

Hedge ratio β 1.105

Z-score спреда -0.09

Перцентиль за 1.1 г 57

Корреляция 0.05

Полураспад 42.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение75.3194

Изменение за 1д17.16%

Изменение за 7д5.19%

Изменение за 30д-61.37%

Максимум периода294.623

Минимум периода23.1944

Hedge ratio β1.105

Z-score спреда-0.09

Корреляция0.05

Полураспад42 дн.

по 384 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.05. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.09 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 42 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 19% пути от минимума к максимуму последних 384 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном PROM?

1 PROM стоит 75.3194 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PROM/STRK?

За последние 384 дневным свечам отношение держалось между 23.1944 (13.02.2026) и 294.623 (30.08.2026).

Коррелируют ли PROM и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PROM и STRK равна 0.05 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PROM/STRK?

Z-score равен -0.09 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PROM/STRK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.05, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.