↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.765 WLD

MOVR = 1.956 USDT

WLD = 0.52 USDT

CSV JSON MD

MOVR / WLD отношение и спред

1 MOVR = 3.765 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.839, корреляция ног 0.28.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.62. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю MOVR · Держателю WLD

Hedge ratio β 0.839

Z-score спреда -0.62

Перцентиль за 1.0 г 16

Корреляция 0.28

Полураспад 40.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение3.76516

Изменение за 1д91.95%

Изменение за 7д87.82%

Изменение за 30д64.74%

Максимум периода13.5054

Минимум периода1.73228

Hedge ratio β0.839

Z-score спреда-0.62

Корреляция0.28

Полураспад41 дн.

по 367 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.28. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.62 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 41 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 17% пути от минимума к максимуму последних 367 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном MOVR?

1 MOVR стоит 3.76516 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит MOVR/WLD?

За последние 367 дневным свечам отношение держалось между 1.73228 (11.09.2026) и 13.5054 (17.04.2026).

Коррелируют ли MOVR и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей MOVR и WLD равна 0.28 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда MOVR/WLD?

Z-score равен -0.62 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли MOVR/WLD для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.28, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.