↔

Пробел меняет ноги пары местами.

7.267 STRK

MET = 0.451 USDT

STRK = 0.062 USDT

CSV JSON MD

MET / STRK отношение и спред

1 MET = 7.267 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.453, корреляция ног 0.36.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.70. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю MET · Держателю STRK

Hedge ratio β 0.453

Z-score спреда 2.70

Корреляция 0.36

Полураспад 50.1 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 50 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение7.26687

Изменение за 1д15.44%

Изменение за 7д-0.78%

Изменение за 30д15.62%

Максимум периода9.51115

Минимум периода1.28346

Hedge ratio β0.453

Z-score спреда2.70

Корреляция0.36

Полураспад50 дн.

по 330 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.36. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.70 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна MET дорог относительно STRK.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 50 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 73% пути от минимума к максимуму последних 330 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном MET?

1 MET стоит 7.26687 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит MET/STRK?

За последние 330 дневным свечам отношение держалось между 1.28346 (21.11.2025) и 9.51115 (11.09.2026).

Коррелируют ли MET и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей MET и STRK равна 0.36 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда MET/STRK?

Z-score равен 2.70 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли MET/STRK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.36, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.