↔

Пробел меняет ноги пары местами.

16.85 SAGA

LSK = 0.4 USDT

SAGA = 0.02 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

LSK / SAGA отношение и спред

1 LSK = 16.85 SAGA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.430, корреляция ног 0.14.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.22. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.430

Z-score спреда 3.22

Корреляция 0.14

Полураспад 10.0 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 10 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение16.8511

Изменение за 1д-63.74%

Изменение за 7д151.07%

Изменение за 30д182.76%

Максимум периода98.7654

Минимум периода1.34956

Hedge ratio β0.430

Z-score спреда3.22

Корреляция0.14

Полураспад10 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.14. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 3.22 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна LSK дорог относительно SAGA.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 10 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 16% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SAGA в одном LSK?

1 LSK стоит 16.8511 SAGA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит LSK/SAGA?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 1.34956 (06.10.2025) и 98.7654 (13.09.2026).

Коррелируют ли LSK и SAGA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей LSK и SAGA равна 0.14 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда LSK/SAGA?

Z-score равен 3.22 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли LSK/SAGA для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.14, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.