↔

Пробел меняет ноги пары местами.

52.6 G

LSK = 0.45 USDT

G = 0.01 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

LSK / G отношение и спред

1 LSK = 52.6 G. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.054, корреляция ног 0.12.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.56. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.054

Z-score спреда 2.56

Корреляция 0.12

Полураспад 11.3 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 11 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение52.6026

Изменение за 1д-52.78%

Изменение за 7д31.16%

Изменение за 30д158.04%

Максимум периода514.139

Минимум периода17.7526

Hedge ratio β1.054

Z-score спреда2.56

Корреляция0.12

Полураспад11 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.12. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.56 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна LSK дорог относительно G.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 11 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 7% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько G в одном LSK?

1 LSK стоит 52.6026 G по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит LSK/G?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 17.7526 (19.07.2026) и 514.139 (13.09.2026).

Коррелируют ли LSK и G?

Корреляция дневных логарифмических доходностей LSK и G равна 0.12 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда LSK/G?

Z-score равен 2.56 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли LSK/G для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.12, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.