KAIA / STRK отношение и спред

1 KAIA = 0.7495151 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.659, корреляция ног 0.42.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.07. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю KAIA · Держателю STRK

Hedge ratio β 0.659

Z-score спреда -2.07

Перцентиль за 1.0 г 7

Корреляция 0.42

Полураспад 17.4 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 17 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.749515

Изменение за 1д-3.73%

Изменение за 7д-14.31%

Изменение за 30д-20.31%

Максимум периода1.46765

Минимум периода0.306619

Hedge ratio β0.659

Z-score спреда-2.07

Корреляция0.42

Полураспад17 дн.

по 376 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.42 при hedge ratio 0.66. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.07 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна KAIA дёшев относительно STRK.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 38% пути от минимума к максимуму последних 376 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном KAIA?

1 KAIA стоит 0.749515 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит KAIA/STRK?

За последние 376 дневным свечам отношение держалось между 0.306619 (20.11.2025) и 1.46765 (03.04.2026).

Коррелируют ли KAIA и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей KAIA и STRK равна 0.42 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда KAIA/STRK?

Z-score равен -2.07 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли KAIA/STRK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.42, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 17 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.