↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.7E-6 PAXG

G = 0.00754 USDT

PAXG = 4375.62 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

G / PAXG отношение и спред

1 G = 1.7E-6 PAXG. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -1.271, корреляция ног 0.14.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.25. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -1.271

Z-score спреда 2.25

Корреляция 0.14

Полураспад 20.8 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000001723184371586

Изменение за 1д71.00%

Изменение за 7д102.96%

Изменение за 30д87.59%

Максимум периода0.000002740366941817

Минимум периода0.000000627976144612

Hedge ratio β-1.271

Z-score спреда2.25

Корреляция0.14

Полураспад21 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно G и PAXG двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 2.25 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна G дорог относительно PAXG.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 52% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PAXG в одном G?

1 G стоит 0.000001723184371586 PAXG по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит G/PAXG?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.000000627976144612 (08.03.2026) и 0.000002740366941817 (03.10.2025).

Коррелируют ли G и PAXG?

Корреляция дневных логарифмических доходностей G и PAXG равна 0.14 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда G/PAXG?

Z-score равен 2.25 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли G/PAXG для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.