↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.7E-6 XAUT

G = 0.00759 USDT

XAUT = 4378.03 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

G / XAUT отношение и спред

1 G = 1.7E-6 XAUT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.046, корреляция ног 0.20.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.49. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.046

Z-score спреда 3.49

Корреляция 0.20

Полураспад 10.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 11 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000001733656461925

Изменение за 1д72.04%

Изменение за 7д103.97%

Изменение за 30д88.29%

Максимум периода0.000001733656461925

Минимум периода0.000000637696373649

Hedge ratio β1.046

Z-score спреда3.49

Корреляция0.20

Полураспад11 дн.

по 177 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.20. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 3.49 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна G дорог относительно XAUT.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 11 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 177 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XAUT в одном G?

1 G стоит 0.000001733656461925 XAUT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит G/XAUT?

За последние 177 дневным свечам отношение держалось между 0.000000637696373649 (09.06.2026) и 0.000001733656461925 (18.09.2026).

Коррелируют ли G и XAUT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей G и XAUT равна 0.20 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда G/XAUT?

Z-score равен 3.49 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли G/XAUT для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.20, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.