↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.4E-5 BCH

G = 0.00843 USDT

BCH = 248.2 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

G / BCH отношение и спред

1 G = 3.4E-5 BCH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.437, корреляция ног 0.35.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.24. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.437

Z-score спреда 3.24

Корреляция 0.35

Полураспад 20.2 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 20 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000033964544721998

Изменение за 1д74.71%

Изменение за 7д116.59%

Изменение за 30д75.14%

Максимум периода0.000033964544721998

Минимум периода0.000006394533987386

Hedge ratio β0.437

Z-score спреда3.24

Корреляция0.35

Полураспад20 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.35. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 3.24 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна G дорог относительно BCH.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 20 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BCH в одном G?

1 G стоит 0.000033964544721998 BCH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит G/BCH?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.000006394533987386 (23.02.2026) и 0.000033964544721998 (18.09.2026).

Коррелируют ли G и BCH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей G и BCH равна 0.35 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда G/BCH?

Z-score равен 3.24 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли G/BCH для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.35, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.