↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5.6E-6 SPYB

F = 0.004257 USDT

SPYB = 761.89 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

F / SPYB отношение и спред

1 F = 5.6E-6 SPYB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -1.144, корреляция ног 0.24.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.96. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -1.144

Z-score спреда 4.96

Корреляция 0.24

Полураспад 7.0 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000005587420756277

Изменение за 1д32.70%

Изменение за 7д24.94%

Изменение за 30д42.17%

Максимум периода0.000005587420756277

Минимум периода0.000003502334889927

Hedge ratio β-1.144

Z-score спреда4.96

Корреляция0.24

Полураспад7 дн.

по 75 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно F и SPYB двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 4.96 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна F дорог относительно SPYB.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 7 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 75 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SPYB в одном F?

1 F стоит 0.000005587420756277 SPYB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит F/SPYB?

За последние 75 дневным свечам отношение держалось между 0.000003502334889927 (14.08.2026) и 0.000005587420756277 (19.09.2026).

Коррелируют ли F и SPYB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей F и SPYB равна 0.24 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда F/SPYB?

Z-score равен 4.96 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли F/SPYB для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.