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A barra de espaço inverte as pernas do par.

5.6E-6 SPYB

F = 0.004253 USDT

SPYB = 761.89 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

F / SPYB razão e spread

1 F = 5.6E-6 SPYB. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -1.144 e a correlação entre as pernas é 0.24.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 4.96 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β -1.144

Z-Score do spread 4.96

Correlação 0.24

Meia-vida 7.0 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual0.000005582170654556

Variação 1d32.58%

Variação 7d24.82%

Variação 30d42.03%

Máxima do período0.000005582170654556

Mínima do período0.000003502334889927

Hedge ratio β-1.144

Z-Score do spread4.96

Correlação0.24

Meia-vida7 d

em 75 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada F e SPYB se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está 4.96 desvios padrão acima da sua média móvel — F está caro em relação a SPYB para os padrões desta janela.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 7 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está na parte alta da sua faixa — a 100% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 75 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos SPYB vale 1 F?

1 F vale 0.000005582170654556 SPYB pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de F/SPYB?

Nos últimos 75 candles diários a razão oscilou entre 0.000003502334889927 (14.08.2026) e 0.000005582170654556 (19.09.2026).

F e SPYB são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre F e SPYB é 0.24, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de F/SPYB agora?

O Z-Score é 4.96 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

F/SPYB serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.