↔

Пробел меняет ноги пары местами.

85.44 UNI

SPYB = 760.51 USDT

UNI = 8.9 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SPYB / UNI отношение и спред

1 SPYB = 85.44 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.015, корреляция ног 0.18.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.46. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.015

Z-score спреда -0.46

Корреляция 0.18

Полураспад 8.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение85.441

Изменение за 1д-24.39%

Изменение за 7д-27.08%

Изменение за 30д-58.40%

Максимум периода234.822

Минимум периода85.441

Hedge ratio β0.015

Z-score спреда-0.46

Корреляция0.18

Полураспад9 дн.

по 74 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.18. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.46 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 9 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 74 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном SPYB?

1 SPYB стоит 85.441 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SPYB/UNI?

За последние 74 дневным свечам отношение держалось между 85.441 (18.09.2026) и 234.822 (15.08.2026).

Коррелируют ли SPYB и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SPYB и UNI равна 0.18 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SPYB/UNI?

Z-score равен -0.46 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SPYB/UNI для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.18, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.