↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.047 TAO

SPYB = 760.52 USDT

TAO = 249.6 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SPYB / TAO отношение и спред

1 SPYB = 3.047 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.068, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.32. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.068

Z-score спреда -0.32

Корреляция 0.38

Полураспад 8.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение3.04696

Изменение за 1д-10.56%

Изменение за 7д-1.69%

Изменение за 30д-17.20%

Максимум периода3.96402

Минимум периода2.78224

Hedge ratio β0.068

Z-score спреда-0.32

Корреляция0.38

Полураспад8 дн.

по 74 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.38. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.32 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 22% пути от минимума к максимуму последних 74 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном SPYB?

1 SPYB стоит 3.04696 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SPYB/TAO?

За последние 74 дневным свечам отношение держалось между 2.78224 (07.09.2026) и 3.96402 (07.08.2026).

Коррелируют ли SPYB и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SPYB и TAO равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SPYB/TAO?

Z-score равен -0.32 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SPYB/TAO для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.38, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.