↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1814.84 WLD

SPYB = 760.6 USDT

WLD = 0.42 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SPYB / WLD отношение и спред

1 SPYB = 1814.84 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.009, корреляция ног 0.33.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.09. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.009

Z-score спреда 0.09

Корреляция 0.33

Полураспад 8.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1814.84

Изменение за 1д-10.78%

Изменение за 7д2.25%

Изменение за 30д-12.48%

Максимум периода2486.58

Минимум периода1522.56

Hedge ratio β0.009

Z-score спреда0.09

Корреляция0.33

Полураспад9 дн.

по 74 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.33. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.09 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 9 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 30% пути от минимума к максимуму последних 74 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном SPYB?

1 SPYB стоит 1814.84 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SPYB/WLD?

За последние 74 дневным свечам отношение держалось между 1522.56 (08.09.2026) и 2486.58 (07.08.2026).

Коррелируют ли SPYB и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SPYB и WLD равна 0.33 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SPYB/WLD?

Z-score равен 0.09 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SPYB/WLD для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.33, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.