↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2250.03 TRX

SPYB = 760.51 USDT

TRX = 0.34 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SPYB / TRX отношение и спред

1 SPYB = 2250.03 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.407, корреляция ног 0.23.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.12. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.407

Z-score спреда -0.12

Корреляция 0.23

Полураспад 6.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2250.03

Изменение за 1д-0.33%

Изменение за 7д0.14%

Изменение за 30д-2.56%

Максимум периода2361.87

Минимум периода2192.6

Hedge ratio β0.407

Z-score спреда-0.12

Корреляция0.23

Полураспад6 дн.

по 74 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.23. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.12 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 6 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 34% пути от минимума к максимуму последних 74 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном SPYB?

1 SPYB стоит 2250.03 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SPYB/TRX?

За последние 74 дневным свечам отношение держалось между 2192.6 (22.08.2026) и 2361.87 (05.08.2026).

Коррелируют ли SPYB и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SPYB и TRX равна 0.23 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SPYB/TRX?

Z-score равен -0.12 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SPYB/TRX для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.23, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.