↔

Пробел меняет ноги пары местами.

10046.81 ZAMA

SPYB = 761.95 USDT

ZAMA = 0.08 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SPYB / ZAMA отношение и спред

1 SPYB = 10046.81 ZAMA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.018, корреляция ног 0.09.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.10. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.018

Z-score спреда -0.10

Корреляция 0.09

Полураспад 8.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение10046.8

Изменение за 1д-33.67%

Изменение за 7д-34.85%

Изменение за 30д-38.66%

Максимум периода22473.4

Минимум периода10046.8

Hedge ratio β0.018

Z-score спреда-0.10

Корреляция0.09

Полураспад9 дн.

по 75 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.09. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.10 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 9 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 75 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZAMA в одном SPYB?

1 SPYB стоит 10046.8 ZAMA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SPYB/ZAMA?

За последние 75 дневным свечам отношение держалось между 10046.8 (19.09.2026) и 22473.4 (10.07.2026).

Коррелируют ли SPYB и ZAMA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SPYB и ZAMA равна 0.09 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SPYB/ZAMA?

Z-score равен -0.10 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SPYB/ZAMA для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.09, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.