↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.96 STRK

CTK = 0.177 USDT

STRK = 0.09 USDT

CSV JSON MD

CTK / STRK отношение и спред

1 CTK = 1.96 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.581, корреляция ног 0.42.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -4.30. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CTK · Держателю STRK

CTK относительно STRK дешевле, чем в 0 % времени за 1.0 года. Держателю STRK это повод присмотреться к ротации в CTK.

Hedge ratio β 0.581

Z-score спреда -4.30

Перцентиль за 1.0 г 0

Корреляция 0.42

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.9602

Изменение за 1д54.64%

Изменение за 7д-10.69%

Изменение за 30д-46.61%

Максимум периода5.87586

Минимум периода0.989267

Hedge ratio β0.581

Z-score спреда-4.30

Корреляция0.42

Полураспад—

по 378 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.42 при hedge ratio 0.58. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -4.30 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна CTK дёшев относительно STRK.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 20% пути от минимума к максимуму последних 378 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном CTK?

1 CTK стоит 1.9602 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CTK/STRK?

За последние 378 дневным свечам отношение держалось между 0.989267 (20.11.2025) и 5.87586 (23.02.2026).

Коррелируют ли CTK и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CTK и STRK равна 0.42 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CTK/STRK?

Z-score равен -4.30 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CTK/STRK для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.