↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.69E-5 PAXG

CTK = 0.1538 USDT

PAXG = 4164.69 USDT

CSV JSON MD

CTK / PAXG отношение и спред

1 CTK = 3.69E-5 PAXG. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.351, корреляция ног 0.28.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.21. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CTK · Держателю PAXG

Hedge ratio β 0.351

Z-score спреда 0.21

Перцентиль за 1.0 г 33

Корреляция 0.28

Полураспад 96.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000036929519363986

Изменение за 1д17.65%

Изменение за 7д18.10%

Изменение за 30д45.38%

Максимум периода0.000096032019170714

Минимум периода0.000022833829121165

Hedge ratio β0.351

Z-score спреда0.21

Корреляция0.28

Полураспад97 дн.

по 378 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.28. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.21 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 97 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 19% пути от минимума к максимуму последних 378 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PAXG в одном CTK?

1 CTK стоит 0.000036929519363986 PAXG по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CTK/PAXG?

За последние 378 дневным свечам отношение держалось между 0.000022833829121165 (29.07.2026) и 0.000096032019170714 (05.10.2025).

Коррелируют ли CTK и PAXG?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CTK и PAXG равна 0.28 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CTK/PAXG?

Z-score равен 0.21 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CTK/PAXG для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.28, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.