↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0207735 UNI

CTK = 0.1547 USDT

UNI = 7.447 USDT

CSV JSON MD

CTK / UNI отношение и спред

1 CTK = 0.0207735 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.480, корреляция ног 0.45.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.93. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CTK · Держателю UNI

Hedge ratio β 0.480

Z-score спреда -0.93

Перцентиль за 1.0 г 6

Корреляция 0.45

Полураспад 281.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0207735

Изменение за 1д20.67%

Изменение за 7д45.16%

Изменение за 30д21.43%

Максимум периода0.0716769

Минимум периода0.0127686

Hedge ratio β0.480

Z-score спреда-0.93

Корреляция0.45

Полураспад281 дн.

по 378 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.45 при hedge ratio 0.48. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.93 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 281 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 14% пути от минимума к максимуму последних 378 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном CTK?

1 CTK стоит 0.0207735 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CTK/UNI?

За последние 378 дневным свечам отношение держалось между 0.0127686 (23.09.2026) и 0.0716769 (23.02.2026).

Коррелируют ли CTK и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CTK и UNI равна 0.45 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CTK/UNI?

Z-score равен -0.93 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CTK/UNI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.45, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 281 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.