↔

Пробел меняет ноги пары местами.

7.345 W

CTK = 0.177 USDT

W = 0.024 USDT

CSV JSON MD

CTK / W отношение и спред

1 CTK = 7.345 W. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.502, корреляция ног 0.56.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.17. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CTK · Держателю W

Hedge ratio β 0.502

Z-score спреда -2.17

Перцентиль за 1.0 г 17

Корреляция 0.56

Полураспад 37.8 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 38 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение7.34466

Изменение за 1д-0.45%

Изменение за 7д-17.74%

Изменение за 30д-34.04%

Максимум периода16.04

Минимум периода2.60068

Hedge ratio β0.502

Z-score спреда-2.17

Корреляция0.56

Полураспад38 дн.

по 378 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.56 при hedge ratio 0.50. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.17 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна CTK дёшев относительно W.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 38 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 35% пути от минимума к максимуму последних 378 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько W в одном CTK?

1 CTK стоит 7.34466 W по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CTK/W?

За последние 378 дневным свечам отношение держалось между 2.60068 (07.10.2025) и 16.04 (19.05.2026).

Коррелируют ли CTK и W?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CTK и W равна 0.56 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CTK/W?

Z-score равен -2.17 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CTK/W для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.56, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 38 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.