↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0006201 TAO

CTK = 0.1755 USDT

TAO = 283 USDT

CSV JSON MD

CTK / TAO отношение и спред

1 CTK = 0.0006201 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.889, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.10. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CTK · Держателю TAO

CTK относительно TAO дешевле, чем в 5 % времени за 1.0 года. Держателю TAO это повод присмотреться к ротации в CTK.

Hedge ratio β 0.889

Z-score спреда -1.10

Перцентиль за 1.0 г 5

Корреляция 0.47

Полураспад 83.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000620141

Изменение за 1д35.26%

Изменение за 7д45.21%

Изменение за 30д37.05%

Максимум периода0.00145807

Минимум периода0.000404375

Hedge ratio β0.889

Z-score спреда-1.10

Корреляция0.47

Полураспад84 дн.

по 378 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 0.89. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.10 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 84 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 20% пути от минимума к максимуму последних 378 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном CTK?

1 CTK стоит 0.000620141 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CTK/TAO?

За последние 378 дневным свечам отношение держалось между 0.000404375 (22.09.2026) и 0.00145807 (23.02.2026).

Коррелируют ли CTK и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CTK и TAO равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CTK/TAO?

Z-score равен -1.10 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CTK/TAO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 84 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.