↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0651842 ZRO

CTK = 0.1539 USDT

ZRO = 2.361 USDT

CSV JSON MD

CTK / ZRO отношение и спред

1 CTK = 0.0651842 ZRO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.815, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.97. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CTK · Держателю ZRO

CTK относительно ZRO дешевле, чем в 1 % времени за 1.0 года. Держателю ZRO это повод присмотреться к ротации в CTK.

Hedge ratio β 0.815

Z-score спреда -2.97

Перцентиль за 1.0 г 1

Корреляция 0.41

Полураспад 128.6 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 129 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0651842

Изменение за 1д-0.59%

Изменение за 7д-0.77%

Изменение за 30д-37.50%

Максимум периода0.233804

Минимум периода0.056264

Hedge ratio β0.815

Z-score спреда-2.97

Корреляция0.41

Полураспад129 дн.

по 378 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 0.82. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.97 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна CTK дёшев относительно ZRO.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 129 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 5% пути от минимума к максимуму последних 378 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZRO в одном CTK?

1 CTK стоит 0.0651842 ZRO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CTK/ZRO?

За последние 378 дневным свечам отношение держалось между 0.056264 (08.10.2026) и 0.233804 (17.10.2025).

Коррелируют ли CTK и ZRO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CTK и ZRO равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CTK/ZRO?

Z-score равен -2.97 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CTK/ZRO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.41, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 129 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.