CFX / STRK отношение и спред

1 CFX = 0.6753204 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.473, корреляция ног 0.56.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.77. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CFX · Держателю STRK

Hedge ratio β 0.473

Z-score спреда -3.77

Перцентиль за 1.0 г 9

Корреляция 0.56

Полураспад 14.2 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 14 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.67532

Изменение за 1д-24.42%

Изменение за 7д-44.91%

Изменение за 30д-56.36%

Максимум периода1.95627

Минимум периода0.332021

Hedge ratio β0.473

Z-score спреда-3.77

Корреляция0.56

Полураспад14 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.56 при hedge ratio 0.47. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.77 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна CFX дёшев относительно STRK.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 21% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном CFX?

1 CFX стоит 0.67532 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CFX/STRK?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.332021 (20.11.2025) и 1.95627 (31.07.2026).

Коррелируют ли CFX и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CFX и STRK равна 0.56 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CFX/STRK?

Z-score равен -3.77 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CFX/STRK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.56, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 14 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.