↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1038715 STRK

CELR = 0.004722 USDT

STRK = 0.04546 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

CELR / STRK отношение и спред

1 CELR = 0.1038715 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.609, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.62. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.609

Z-score спреда 1.62

Корреляция 0.51

Полураспад 11.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.103872

Изменение за 1д103.62%

Изменение за 7д32.77%

Изменение за 30д29.00%

Максимум периода0.103872

Минимум периода0.0183363

Hedge ratio β0.609

Z-score спреда1.62

Корреляция0.51

Полураспад11 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 0.61. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.62 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 11 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном CELR?

1 CELR стоит 0.103872 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CELR/STRK?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 0.0183363 (20.11.2025) и 0.103872 (20.09.2026).

Коррелируют ли CELR и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CELR и STRK равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CELR/STRK?

Z-score равен 1.62 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CELR/STRK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 11 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.