↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.221 HUMA

BMT = 0.029 USDT

HUMA = 0.024 USDT

CSV JSON MD

BMT / HUMA отношение и спред

1 BMT = 1.221 HUMA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.812, корреляция ног 0.21.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.20. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю BMT · Держателю HUMA

Hedge ratio β 0.812

Z-score спреда 3.20

Перцентиль за 1.1 г 88

Корреляция 0.21

Полураспад 19.0 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 19 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.22115

Изменение за 1д-23.65%

Изменение за 7д103.99%

Изменение за 30д63.81%

Максимум периода2.04358

Минимум периода0.465784

Hedge ratio β0.812

Z-score спреда3.20

Корреляция0.21

Полураспад19 дн.

по 393 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.21. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 3.20 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна BMT дорог относительно HUMA.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 19 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 48% пути от минимума к максимуму последних 393 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 214 дн.: 3. Закрылись возвратом к норме: 2. Медиана возврата — 56 дн., самое долгое заняло 109 дн.

Последнее закрытое — с 09.08.2026 по 12.08.2026, 3 дн.: пик z = 2.95, BMT был дорог относительно HUMA.

Сейчас идёт ещё одно: началось 23.10.2026, длится 3 дн., пик z = 3.40, BMT был дорог относительно HUMA. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 56 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
09.08.2026 — 12.08.2026	BMT	2.95	3 дн.
22.04.2026 — 09.08.2026	HUMA	2.95	109 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько HUMA в одном BMT?

1 BMT стоит 1.22115 HUMA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BMT/HUMA?

За последние 393 дневным свечам отношение держалось между 0.465784 (07.07.2026) и 2.04358 (10.08.2026).

Коррелируют ли BMT и HUMA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BMT и HUMA равна 0.21 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BMT/HUMA?

Z-score равен 3.20 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BMT/HUMA для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.21, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто BMT и HUMA расходятся?

За 214 дн. спред выходил за ±2σ 3 раз. Медиана возврата к норме — 56 дн.