HUMA / UNI отношение и спред

1 HUMA = 0.0033811 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.424, корреляция ног 0.34.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.46. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю HUMA · Держателю UNI

Hedge ratio β 0.424

Z-score спреда -1.46

Перцентиль за 1.1 г 6

Корреляция 0.34

Полураспад 15.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0033811

Изменение за 1д-5.48%

Изменение за 7д-11.77%

Изменение за 30д21.07%

Максимум периода0.00973553

Минимум периода0.00235334

Hedge ratio β0.424

Z-score спреда-1.46

Корреляция0.34

Полураспад15 дн.

по 393 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.34. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.46 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 15 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 14% пути от минимума к максимуму последних 393 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 214 дн.: 1. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 15 дн., самое долгое заняло 15 дн.

Последнее закрытое — с 23.04.2026 по 08.05.2026, 15 дн.: пик z = 2.10, HUMA был дорог относительно UNI.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 15 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
23.04.2026 — 08.05.2026	HUMA	2.10	15 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном HUMA?

1 HUMA стоит 0.0033811 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HUMA/UNI?

За последние 393 дневным свечам отношение держалось между 0.00235334 (23.09.2026) и 0.00973553 (08.06.2026).

Коррелируют ли HUMA и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HUMA и UNI равна 0.34 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HUMA/UNI?

Z-score равен -1.46 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HUMA/UNI для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.34, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто HUMA и UNI расходятся?

За 214 дн. спред выходил за ±2σ 1 раз. Медиана возврата к норме — 15 дн.