HUMA / XAUT отношение и спред

1 HUMA = 6.3E-6 XAUT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -1.383, корреляция ног 0.19.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.80. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю HUMA · Держателю XAUT

Hedge ratio β -1.383

Z-score спреда -0.80

Корреляция 0.19

Полураспад 10.1 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000006260675844682

Изменение за 1д-5.10%

Изменение за 7д-8.51%

Изменение за 30д3.44%

Максимум периода0.000008578664210352

Минимум периода0.000002990949437412

Hedge ratio β-1.383

Z-score спреда-0.80

Корреляция0.19

Полураспад10 дн.

по 214 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно HUMA и XAUT двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на -0.80 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 10 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 59% пути от минимума к максимуму последних 214 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 35 дн.: 1. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 22 дн., самое долгое заняло 22 дн.

Последнее закрытое — с 01.10.2026 по 23.10.2026, 22 дн.: пик z = 2.88, HUMA был дорог относительно XAUT.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 22 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
01.10.2026 — 23.10.2026	HUMA	2.88	22 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько XAUT в одном HUMA?

1 HUMA стоит 0.000006260675844682 XAUT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HUMA/XAUT?

За последние 214 дневным свечам отношение держалось между 0.000002990949437412 (02.04.2026) и 0.000008578664210352 (05.10.2026).

Коррелируют ли HUMA и XAUT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HUMA и XAUT равна 0.19 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HUMA/XAUT?

Z-score равен -0.80 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HUMA/XAUT для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.

Как часто HUMA и XAUT расходятся?

За 35 дн. спред выходил за ±2σ 1 раз. Медиана возврата к норме — 22 дн.