HUMA / U отношение и спред

1 HUMA = 0.0251724 U. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 15.410, корреляция ног -0.06.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.14. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю HUMA · Держателю U

Hedge ratio β 15.410

Z-score спреда -0.14

Корреляция -0.06

Полураспад 17.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0251724

Изменение за 1д2.41%

Изменение за 7д-8.82%

Изменение за 30д-6.62%

Максимум периода0.0356914

Минимум периода0.0121

Hedge ratio β15.410

Z-score спреда-0.14

Корреляция-0.06

Полураспад17 дн.

по 287 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего -0.06. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.14 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 55% пути от минимума к максимуму последних 287 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 108 дн.: 1. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 28 дн., самое долгое заняло 28 дн.

Последнее закрытое — с 27.09.2026 по 25.10.2026, 28 дн.: пик z = 3.65, HUMA был дорог относительно U.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 28 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
27.09.2026 — 25.10.2026	HUMA	3.65	28 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько U в одном HUMA?

1 HUMA стоит 0.0251724 U по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HUMA/U?

За последние 287 дневным свечам отношение держалось между 0.0121 (26.02.2026) и 0.0356914 (05.10.2026).

Коррелируют ли HUMA и U?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HUMA и U равна -0.06 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HUMA/U?

Z-score равен -0.14 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HUMA/U для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего -0.06, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто HUMA и U расходятся?

За 108 дн. спред выходил за ±2σ 1 раз. Медиана возврата к норме — 28 дн.