HUMA / SUI отношение и спред

1 HUMA = 0.0262151 SUI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.302, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.42. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю HUMA · Держателю SUI

Hedge ratio β 0.302

Z-score спреда -0.42

Перцентиль за 1.1 г 61

Корреляция 0.40

Полураспад 17.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0262151

Изменение за 1д0.06%

Изменение за 7д-5.38%

Изменение за 30д3.32%

Максимум периода0.0376172

Минимум периода0.00990806

Hedge ratio β0.302

Z-score спреда-0.42

Корреляция0.40

Полураспад18 дн.

по 392 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.40 при hedge ratio 0.30. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.42 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 59% пути от минимума к максимуму последних 392 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 213 дн.: 1. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 20 дн., самое долгое заняло 20 дн.

Последнее закрытое — с 02.10.2026 по 23.10.2026, 20 дн.: пик z = 2.91, HUMA был дорог относительно SUI.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 20 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
02.10.2026 — 23.10.2026	HUMA	2.91	20 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько SUI в одном HUMA?

1 HUMA стоит 0.0262151 SUI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HUMA/SUI?

За последние 392 дневным свечам отношение держалось между 0.00990806 (02.10.2025) и 0.0376172 (26.06.2026).

Коррелируют ли HUMA и SUI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HUMA и SUI равна 0.40 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HUMA/SUI?

Z-score равен -0.42 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HUMA/SUI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.40, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 18 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто HUMA и SUI расходятся?

За 213 дн. спред выходил за ±2σ 1 раз. Медиана возврата к норме — 20 дн.