↔

Пробел меняет ноги пары местами.

9.48E-5 TAO

HUMA = 0.02383 USDT

TAO = 251.5 USDT

CSV JSON MD

HUMA / TAO отношение и спред

1 HUMA = 9.48E-5 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.502, корреляция ног 0.36.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.46. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю HUMA · Держателю TAO

Hedge ratio β 0.502

Z-score спреда -0.46

Перцентиль за 1.1 г 45

Корреляция 0.36

Полураспад 17.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000094751491053678

Изменение за 1д-2.98%

Изменение за 7д-6.96%

Изменение за 30д11.84%

Максимум периода0.00014938

Минимум периода0.00004272287097693

Hedge ratio β0.502

Z-score спреда-0.46

Корреляция0.36

Полураспад17 дн.

по 393 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.36. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.46 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 49% пути от минимума к максимуму последних 393 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 214 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 2. Медиана возврата — 20 дн., самое долгое заняло 23 дн.

Последнее закрытое — с 02.10.2026 по 25.10.2026, 23 дн.: пик z = 3.09, HUMA был дорог относительно TAO.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 20 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
02.10.2026 — 25.10.2026	HUMA	3.09	23 дн.
30.03.2026 — 16.04.2026	TAO	-2.34	17 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном HUMA?

1 HUMA стоит 0.000094751491053678 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HUMA/TAO?

За последние 393 дневным свечам отношение держалось между 0.00004272287097693 (08.04.2026) и 0.00014938 (23.12.2025).

Коррелируют ли HUMA и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HUMA и TAO равна 0.36 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HUMA/TAO?

Z-score равен -0.46 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HUMA/TAO для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.36, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто HUMA и TAO расходятся?

За 214 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 20 дн.