HUMA / WLD отношение и спред

1 HUMA = 0.0569203 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.379, корреляция ног 0.28.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.60. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю HUMA · Держателю WLD

Hedge ratio β 0.379

Z-score спреда -0.60

Перцентиль за 1.1 г 44

Корреляция 0.28

Полураспад 14.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0569203

Изменение за 1д8.77%

Изменение за 7д1.19%

Изменение за 30д5.52%

Максимум периода0.110538

Минимум периода0.0263889

Hedge ratio β0.379

Z-score спреда-0.60

Корреляция0.28

Полураспад15 дн.

по 393 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.28. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.60 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 15 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 36% пути от минимума к максимуму последних 393 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 214 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 2. Медиана возврата — 28 дн., самое долгое заняло 41 дн.

Последнее закрытое — с 02.10.2026 по 17.10.2026, 15 дн.: пик z = 2.39, HUMA был дорог относительно WLD.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 28 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
02.10.2026 — 17.10.2026	HUMA	2.39	15 дн.
23.04.2026 — 03.06.2026	HUMA	2.27	41 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном HUMA?

1 HUMA стоит 0.0569203 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HUMA/WLD?

За последние 393 дневным свечам отношение держалось между 0.0263889 (02.10.2025) и 0.110538 (25.04.2026).

Коррелируют ли HUMA и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HUMA и WLD равна 0.28 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HUMA/WLD?

Z-score равен -0.60 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HUMA/WLD для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.28, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто HUMA и WLD расходятся?

За 214 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 28 дн.