↔

Пробел меняет ноги пары местами.

18.59 STRK

BFUSD = 1 USDT

STRK = 0.05 USDT

CSV JSON MD

BFUSD / STRK отношение и спред

1 BFUSD = 18.59 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.000, корреляция ног 0.03.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.85. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю BFUSD · Держателю STRK

Hedge ratio β 0.000

Z-score спреда 0.85

Перцентиль за 1.2 г 42

Корреляция 0.03

Полураспад 2.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение18.5855

Изменение за 1д7.34%

Изменение за 7д58.59%

Изменение за 30д-9.49%

Максимум периода43.2713

Минимум периода3.57818

Hedge ratio β0.000

Z-score спреда0.85

Корреляция0.03

Полураспад3 дн.

по 435 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.03. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.85 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 3 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 38% пути от минимума к максимуму последних 435 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 256 дн.: 4. Закрылись возвратом к норме: 4. Медиана возврата — 10 дн., самое долгое заняло 17 дн.

Последнее закрытое — с 15.09.2026 по 30.09.2026, 15 дн.: пик z = 2.05, BFUSD был дорог относительно STRK.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 10 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
15.09.2026 — 30.09.2026	BFUSD	2.05	15 дн.
20.08.2026 — 06.09.2026	BFUSD	3.60	17 дн.
15.08.2026 — 17.08.2026	BFUSD	2.90	2 дн.
07.06.2026 — 11.06.2026	BFUSD	2.01	4 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном BFUSD?

1 BFUSD стоит 18.5855 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BFUSD/STRK?

За последние 435 дневным свечам отношение держалось между 3.57818 (20.11.2025) и 43.2713 (14.08.2026).

Коррелируют ли BFUSD и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BFUSD и STRK равна 0.03 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BFUSD/STRK?

Z-score равен 0.85 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BFUSD/STRK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.03, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто BFUSD и STRK расходятся?

За 256 дн. спред выходил за ±2σ 4 раз. Медиана возврата к норме — 10 дн.