↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2427049 TIA

BAT = 0.1389 USDT

TIA = 0.5723 USDT

CSV JSON MD

BAT / TIA отношение и спред

1 BAT = 0.2427049 TIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.679, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.07. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю BAT · Держателю TIA

Hedge ratio β 0.679

Z-score спреда 2.07

Перцентиль за 1.0 г 58

Корреляция 0.58

Полураспад 49.2 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 49 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.242705

Изменение за 1д19.84%

Изменение за 7д14.26%

Изменение за 30д27.55%

Максимум периода0.494803

Минимум периода0.0959459

Hedge ratio β0.679

Z-score спреда2.07

Корреляция0.58

Полураспад49 дн.

по 376 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.58 при hedge ratio 0.68. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.07 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна BAT дорог относительно TIA.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 49 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 37% пути от минимума к максимуму последних 376 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TIA в одном BAT?

1 BAT стоит 0.242705 TIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BAT/TIA?

За последние 376 дневным свечам отношение держалось между 0.0959459 (07.10.2025) и 0.494803 (25.12.2025).

Коррелируют ли BAT и TIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BAT и TIA равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BAT/TIA?

Z-score равен 2.07 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BAT/TIA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.58, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 49 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.