↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5.811 STRK

AVA = 0.379 USDT

STRK = 0.065 USDT

CSV JSON MD

AVA / STRK отношение и спред

1 AVA = 5.811 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.435, корреляция ног 0.31.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.30. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AVA · Держателю STRK

Hedge ratio β 0.435

Z-score спреда 0.30

Перцентиль за 1.1 г 30

Корреляция 0.31

Полураспад 7.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5.81125

Изменение за 1д72.87%

Изменение за 7д80.38%

Изменение за 30д5.54%

Максимум периода9.25697

Минимум периода1.18927

Hedge ratio β0.435

Z-score спреда0.30

Корреляция0.31

Полураспад8 дн.

по 384 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.31. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.30 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 57% пути от минимума к максимуму последних 384 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном AVA?

1 AVA стоит 5.81125 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVA/STRK?

За последние 384 дневным свечам отношение держалось между 1.18927 (20.11.2025) и 9.25697 (18.09.2026).

Коррелируют ли AVA и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVA и STRK равна 0.31 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVA/STRK?

Z-score равен 0.30 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVA/STRK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.31, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.