↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0211368 INJ

ARB = 0.1692 USDT

INJ = 8.005 USDT

CSV JSON MD

ARB / INJ отношение и спред

1 ARB = 0.0211368 INJ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.949, корреляция ног 0.65.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.23. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю INJ

Hedge ratio β 0.949

Z-score спреда 0.23

Перцентиль за 3.6 г 8

Корреляция 0.65

Полураспад 129.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0211368

Изменение за 1д0.84%

Изменение за 7д-3.51%

Изменение за 30д-21.53%

Максимум периода0.370285

Минимум периода0.0139997

Hedge ratio β0.949

Z-score спреда0.23

Корреляция0.65

Полураспад129 дн.

по 1317 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.65 при hedge ratio 0.95. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.23 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 129 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 1317 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 1138 дн.: 8. Закрылись возвратом к норме: 8. Медиана возврата — 43 дн., самое долгое заняло 161 дн.

Последнее закрытое — с 12.05.2026 по 22.08.2026, 102 дн.: пик z = -4.03, INJ был дорог относительно ARB.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 43 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
12.05.2026 — 22.08.2026	INJ	-4.03	102 дн.
19.02.2026 — 08.04.2026	INJ	-5.98	48 дн.
31.12.2025 — 22.01.2026	ARB	2.22	22 дн.
22.08.2025 — 24.09.2025	ARB	2.60	33 дн.
22.05.2025 — 29.06.2025	INJ	-3.45	38 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько INJ в одном ARB?

1 ARB стоит 0.0211368 INJ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/INJ?

За последние 1317 дневным свечам отношение держалось между 0.0139997 (02.06.2026) и 0.370285 (23.03.2023).

Коррелируют ли ARB и INJ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и INJ равна 0.65 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/INJ?

Z-score равен 0.23 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/INJ для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.65, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 129 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто ARB и INJ расходятся?

За 1138 дн. спред выходил за ±2σ 8 раз. Медиана возврата к норме — 43 дн.