↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0226177 INJ

ARB = 0.1379 USDT

INJ = 6.097 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / INJ отношение и спред

1 ARB = 0.0226177 INJ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.952, корреляция ног 0.65.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.39. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.952

Z-score спреда 1.39

Корреляция 0.65

Полураспад 94.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0226177

Изменение за 1д-4.43%

Изменение за 7д-40.91%

Изменение за 30д37.61%

Максимум периода0.0440261

Минимум периода0.0139997

Hedge ratio β0.952

Z-score спреда1.39

Корреляция0.65

Полураспад94 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.65 при hedge ratio 0.95. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.39 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 94 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 29% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько INJ в одном ARB?

1 ARB стоит 0.0226177 INJ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/INJ?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.0139997 (02.06.2026) и 0.0440261 (01.01.2026).

Коррелируют ли ARB и INJ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и INJ равна 0.65 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/INJ?

Z-score равен 1.39 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/INJ для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.65, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 94 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.