↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.9762095 UNI

INJ = 6.114 USDT

UNI = 6.263 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

INJ / UNI отношение и спред

1 INJ = 0.9762095 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.721, корреляция ног 0.62.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.02. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.721

Z-score спреда -1.02

Корреляция 0.62

Полураспад 39.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.976209

Изменение за 1д3.60%

Изменение за 7д35.33%

Изменение за 30д-25.38%

Максимум периода2.45914

Минимум периода0.68374

Hedge ratio β0.721

Z-score спреда-1.02

Корреляция0.62

Полураспад40 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.62 при hedge ratio 0.72. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.02 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 40 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 16% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном INJ?

1 INJ стоит 0.976209 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит INJ/UNI?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.68374 (11.02.2026) и 2.45914 (02.06.2026).

Коррелируют ли INJ и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей INJ и UNI равна 0.62 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда INJ/UNI?

Z-score равен -1.02 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли INJ/UNI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.62, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 40 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.