↔

Пробел меняет ноги пары местами.

8.461 SUI

INJ = 6.099 USDT

SUI = 0.721 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

INJ / SUI отношение и спред

1 INJ = 8.461 SUI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.508, корреляция ног 0.73.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.57. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.508

Z-score спреда 2.57

Корреляция 0.73

Полураспад 71.5 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 72 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение8.46143

Изменение за 1д-0.02%

Изменение за 7д28.43%

Изменение за 30д26.57%

Максимум периода8.46354

Минимум периода2.81808

Hedge ratio β0.508

Z-score спреда2.57

Корреляция0.73

Полураспад72 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.73. Подобранный hedge ratio 0.51: примерно 0.51 единиц экспозиции в SUI уравновешивают одну единицу INJ.

Спред сейчас на 2.57 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна INJ дорог относительно SUI.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 72 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SUI в одном INJ?

1 INJ стоит 8.46143 SUI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит INJ/SUI?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 2.81808 (05.01.2026) и 8.46354 (12.09.2026).

Коррелируют ли INJ и SUI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей INJ и SUI равна 0.73 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда INJ/SUI?

Z-score равен 2.57 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли INJ/SUI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.73, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 72 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.