↔

Пробел меняет ноги пары местами.

24.6 TRX

INJ = 8.16 USDT

TRX = 0.33 USDT

CSV JSON MD

INJ / TRX отношение и спред

1 INJ = 24.6 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.438, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.77. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю INJ · Держателю TRX

Hedge ratio β 0.438

Z-score спреда 1.77

Перцентиль за 6.0 г 20

Корреляция 0.38

Полураспад 208.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение24.6019

Изменение за 1д2.22%

Изменение за 7д-5.90%

Изменение за 30д9.97%

Максимум периода433.33

Минимум периода8.78312

Hedge ratio β0.438

Z-score спреда1.77

Корреляция0.38

Полураспад208 дн.

по 2200 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.38. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.77 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 208 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 4% пути от минимума к максимуму последних 2200 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 2021 дн.: 12. Закрылись возвратом к норме: 11. Медиана возврата — 53 дн., самое долгое заняло 201 дн.

Последнее закрытое — с 01.06.2026 по 23.06.2026, 22 дн.: пик z = 2.17, INJ был дорог относительно TRX.

Сейчас идёт ещё одно: началось 20.09.2026, длится 39 дн., пик z = 2.42, INJ был дорог относительно TRX. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 53 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
01.06.2026 — 23.06.2026	INJ	2.17	22 дн.
10.10.2025 — 26.04.2026	TRX	-3.41	198 дн.
28.01.2025 — 10.05.2025	TRX	-3.67	102 дн.
04.08.2024 — 23.09.2024	TRX	-2.58	50 дн.
18.06.2024 — 20.07.2024	TRX	-2.30	32 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном INJ?

1 INJ стоит 24.6019 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит INJ/TRX?

За последние 2200 дневным свечам отношение держалось между 8.78312 (29.03.2026) и 433.33 (09.01.2024).

Коррелируют ли INJ и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей INJ и TRX равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда INJ/TRX?

Z-score равен 1.77 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли INJ/TRX для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.38, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто INJ и TRX расходятся?

За 2021 дн. спред выходил за ±2σ 12 раз. Медиана возврата к норме — 53 дн.