↔

Пробел меняет ноги пары местами.

18.6 WLD

INJ = 8.12 USDT

WLD = 0.44 USDT

CSV JSON MD

INJ / WLD отношение и спред

1 INJ = 18.6 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.762, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.65. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю INJ · Держателю WLD

Дороже относительно WLD, чем сейчас, INJ была лишь 1 % времени за 3.3 года. Держателю INJ это повод присмотреться к ротации в WLD.

Hedge ratio β 0.762

Z-score спреда 1.65

Перцентиль за 3.3 г 99

Корреляция 0.58

Полураспад 45.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение18.5976

Изменение за 1д2.33%

Изменение за 7д26.79%

Изменение за 30д22.21%

Максимум периода21.7372

Минимум периода1.65558

Hedge ratio β0.762

Z-score спреда1.65

Корреляция0.58

Полураспад46 дн.

по 1194 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.58 при hedge ratio 0.76. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.65 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 46 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 84% пути от минимума к максимуму последних 1194 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 1015 дн.: 6. Закрылись возвратом к норме: 6. Медиана возврата — 32 дн., самое долгое заняло 142 дн.

Последнее закрытое — с 20.09.2026 по 04.10.2026, 14 дн.: пик z = 2.08, INJ был дорог относительно WLD.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 32 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
20.09.2026 — 04.10.2026	INJ	2.08	14 дн.
25.04.2026 — 04.06.2026	INJ	3.76	40 дн.
04.11.2025 — 26.03.2026	WLD	-2.17	142 дн.
09.09.2025 — 07.10.2025	WLD	-2.51	28 дн.
12.08.2025 — 09.09.2025	INJ	2.74	28 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном INJ?

1 INJ стоит 18.5976 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит INJ/WLD?

За последние 1194 дневным свечам отношение держалось между 1.65558 (24.07.2023) и 21.7372 (19.05.2026).

Коррелируют ли INJ и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей INJ и WLD равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда INJ/WLD?

Z-score равен 1.65 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли INJ/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.58, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 46 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто INJ и WLD расходятся?

За 1015 дн. спред выходил за ±2σ 6 раз. Медиана возврата к норме — 32 дн.