↔

Пробел меняет ноги пары местами.

12.21 XTZ

AR = 4.42 USDT

XTZ = 0.36 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AR / XTZ отношение и спред

1 AR = 12.21 XTZ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.770, корреляция ног 0.69.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.02. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.770

Z-score спреда 3.02

Корреляция 0.69

Полураспад 50.2 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 50 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение12.2096

Изменение за 1д-1.15%

Изменение за 7д31.58%

Изменение за 30д28.21%

Максимум периода13.233

Минимум периода3.63276

Hedge ratio β0.770

Z-score спреда3.02

Корреляция0.69

Полураспад50 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.69 при hedge ratio 0.77. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.02 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна AR дорог относительно XTZ.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 50 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 89% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XTZ в одном AR?

1 AR стоит 12.2096 XTZ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AR/XTZ?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 3.63276 (01.03.2026) и 13.233 (05.09.2026).

Коррелируют ли AR и XTZ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AR и XTZ равна 0.69 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AR/XTZ?

Z-score равен 3.02 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AR/XTZ для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.69, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 50 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.