↔

Пробел меняет ноги пары местами.

915.08 CELR

AR = 4.32 USDT

CELR = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AR / CELR отношение и спред

1 AR = 915.08 CELR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.854, корреляция ног 0.61.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.39. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.854

Z-score спреда 2.39

Корреляция 0.61

Полураспад 22.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 22 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение915.078

Изменение за 1д-42.88%

Изменение за 7д-21.39%

Изменение за 30д-7.50%

Максимум периода1602.09

Минимум периода567.7

Hedge ratio β0.854

Z-score спреда2.39

Корреляция0.61

Полураспад22 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.61 при hedge ratio 0.85. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.39 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна AR дорог относительно CELR.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 34% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CELR в одном AR?

1 AR стоит 915.078 CELR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AR/CELR?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 567.7 (20.03.2026) и 1602.09 (19.09.2026).

Коррелируют ли AR и CELR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AR и CELR равна 0.61 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AR/CELR?

Z-score равен 2.39 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AR/CELR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.61, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 22 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.