ALT / STRK отношение и спред

1 ALT = 0.135538 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.644, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.28. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALT · Держателю STRK

Hedge ratio β 0.644

Z-score спреда -2.28

Перцентиль за 1.1 г 8

Корреляция 0.53

Полураспад 12.0 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 12 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.135538

Изменение за 1д45.39%

Изменение за 7д26.42%

Изменение за 30д-39.87%

Максимум периода0.274551

Минимум периода0.056133

Hedge ratio β0.644

Z-score спреда-2.28

Корреляция0.53

Полураспад12 дн.

по 384 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 0.64. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.28 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна ALT дёшев относительно STRK.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 36% пути от минимума к максимуму последних 384 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном ALT?

1 ALT стоит 0.135538 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALT/STRK?

За последние 384 дневным свечам отношение держалось между 0.056133 (19.11.2025) и 0.274551 (14.09.2026).

Коррелируют ли ALT и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALT и STRK равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALT/STRK?

Z-score равен -2.28 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALT/STRK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 12 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.