ALT / GTC отношение и спред

1 ALT = 0.0408128 GTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.996, корреляция ног 0.35.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.63. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALT · Держателю GTC

ALT относительно GTC дешевле, чем в 2 % времени за 1.1 года. Держателю GTC это повод присмотреться к ротации в ALT.

Hedge ratio β 0.996

Z-score спреда -2.63

Перцентиль за 1.1 г 2

Корреляция 0.35

Полураспад 9.7 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 10 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0408128

Изменение за 1д0.77%

Изменение за 7д-1.84%

Изменение за 30д-51.42%

Максимум периода0.123934

Минимум периода0.025993

Hedge ratio β0.996

Z-score спреда-2.63

Корреляция0.35

Полураспад10 дн.

по 384 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.35. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -2.63 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна ALT дёшев относительно GTC.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 10 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 15% пути от минимума к максимуму последних 384 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько GTC в одном ALT?

1 ALT стоит 0.0408128 GTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALT/GTC?

За последние 384 дневным свечам отношение держалось между 0.025993 (13.10.2026) и 0.123934 (03.11.2025).

Коррелируют ли ALT и GTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALT и GTC равна 0.35 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALT/GTC?

Z-score равен -2.63 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALT/GTC для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.35, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.