↔

Пробел меняет ноги пары местами.

22.85 IOST

AI = 0.02 USDT

IOST = 0 USDT

CSV JSON MD

AI / IOST отношение и спред

1 AI = 22.85 IOST. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.023, корреляция ног 0.27.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.91. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AI · Держателю IOST

Hedge ratio β 1.023

Z-score спреда -1.91

Перцентиль за 1.1 г 9

Корреляция 0.27

Полураспад 11.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение22.854

Изменение за 1д27.96%

Изменение за 7д-7.56%

Изменение за 30д5.61%

Максимум периода44.1741

Минимум периода7.67974

Hedge ratio β1.023

Z-score спреда-1.91

Корреляция0.27

Полураспад11 дн.

по 387 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.27. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.91 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 11 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 42% пути от минимума к максимуму последних 387 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 208 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 2. Медиана возврата — 59 дн., самое долгое заняло 113 дн.

Последнее закрытое — с 09.09.2026 по 14.09.2026, 5 дн.: пик z = -4.25, IOST был дорог относительно AI.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 59 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
09.09.2026 — 14.09.2026	IOST	-4.25	5 дн.
16.05.2026 — 06.09.2026	AI	2.84	113 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько IOST в одном AI?

1 AI стоит 22.854 IOST по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AI/IOST?

За последние 387 дневным свечам отношение держалось между 7.67974 (09.09.2026) и 44.1741 (08.10.2025).

Коррелируют ли AI и IOST?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AI и IOST равна 0.27 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AI/IOST?

Z-score равен -1.91 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AI/IOST для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.27, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто AI и IOST расходятся?

За 208 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 59 дн.