AI / TRX отношение и спред
1 AI = 0.061971 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -2.121, корреляция ног 0.30.
Войдите, чтобы сохранять избранные пары.
Алерты
Войдите, чтобы ставить свои алерты.
Ключевые цифры
по 389 дневным свечам
Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.
Что говорят цифры
Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно AI и TRX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.
Спред на -0.36 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.
Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.
Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 3% пути от минимума к максимуму последних 389 дневным свечам.
Когда такое уже было
За 210 дн. истории спред этой пары ни разу не уходил за ±2σ: AI и TRX держались друг друга плотнее, чем большинство пар. Расхождение, которое стоило бы ждать, здесь пока не случалось ни разу.
Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.
Частые вопросы
Сколько TRX в одном AI?
1 AI стоит 0.061971 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.
В каком диапазоне ходит AI/TRX?
За последние 389 дневным свечам отношение держалось между 0.0507355 (16.09.2026) и 0.402802 (08.10.2025).
Коррелируют ли AI и TRX?
Корреляция дневных логарифмических доходностей AI и TRX равна 0.30 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.
Какой сейчас z-score спреда AI/TRX?
Z-score равен -0.36 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.
Подходит ли AI/TRX для парной сделки?
Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.
Как часто AI и TRX расходятся?
Ни разу за 210 дн. истории: спред этой пары не выходил за ±2σ.
Похожие пары
Другие пары, у которых одна нога общая с этой.
Все цифры посчитаны по биржевым данным и описывают прошлое поведение. Это не инвестиционная рекомендация.