↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0380313 WLD

AI = 0.0204 USDT

WLD = 0.5364 USDT

CSV JSON MD

AI / WLD отношение и спред

1 AI = 0.0380313 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.056, корреляция ног 0.43.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.38. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AI · Держателю WLD

AI относительно WLD дешевле, чем в 1 % времени за 1.1 года. Держателю WLD это повод присмотреться к ротации в AI.

Hedge ratio β 1.056

Z-score спреда -1.38

Перцентиль за 1.1 г 1

Корреляция 0.43

Полураспад 33.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0380313

Изменение за 1д17.01%

Изменение за 7д-1.77%

Изменение за 30д-5.52%

Максимум периода0.144126

Минимум периода0.0302946

Hedge ratio β1.056

Z-score спреда-1.38

Корреляция0.43

Полураспад33 дн.

по 389 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.43 при hedge ratio 1.06. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.38 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 33 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 7% пути от минимума к максимуму последних 389 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 210 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 2. Медиана возврата — 27 дн., самое долгое заняло 27 дн.

Последнее закрытое — с 03.06.2026 по 30.06.2026, 27 дн.: пик z = -3.26, WLD был дорог относительно AI.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 27 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
03.06.2026 — 30.06.2026	WLD	-3.26	27 дн.
29.04.2026 — 26.05.2026	AI	3.73	27 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном AI?

1 AI стоит 0.0380313 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AI/WLD?

За последние 389 дневным свечам отношение держалось между 0.0302946 (17.06.2026) и 0.144126 (16.05.2026).

Коррелируют ли AI и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AI и WLD равна 0.43 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AI/WLD?

Z-score равен -1.38 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AI/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.43, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 33 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто AI и WLD расходятся?

За 210 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 27 дн.