↔

Пробел меняет ноги пары местами.

7.88E-5 TAO

AI = 0.0205 USDT

TAO = 260.1 USDT

CSV JSON MD

AI / TAO отношение и спред

1 AI = 7.88E-5 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.343, корреляция ног 0.43.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.09. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AI · Держателю TAO

Hedge ratio β 1.343

Z-score спреда -1.09

Перцентиль за 1.1 г 13

Корреляция 0.43

Полураспад 28.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000078815840061515

Изменение за 1д12.68%

Изменение за 7д11.04%

Изменение за 30д36.33%

Максимум периода0.000399768

Минимум периода0.000054876230241575

Hedge ratio β1.343

Z-score спреда-1.09

Корреляция0.43

Полураспад29 дн.

по 389 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.43 при hedge ratio 1.34. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.09 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 7% пути от минимума к максимуму последних 389 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 210 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 49 дн., самое долгое заняло 49 дн.

Последнее закрытое — с 27.03.2026 по 15.05.2026, 49 дн.: пик z = -3.13, TAO был дорог относительно AI.

Сейчас идёт ещё одно: началось 22.09.2026, длится 30 дн., пик z = -2.42, TAO был дорог относительно AI. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 49 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
27.03.2026 — 15.05.2026	TAO	-3.13	49 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном AI?

1 AI стоит 0.000078815840061515 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AI/TAO?

За последние 389 дневным свечам отношение держалось между 0.000054876230241575 (30.03.2026) и 0.000399768 (08.10.2025).

Коррелируют ли AI и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AI и TAO равна 0.43 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AI/TAO?

Z-score равен -1.09 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AI/TAO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.43, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 29 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто AI и TAO расходятся?

За 210 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 49 дн.